Непростые скользящие средние: что такое полосы Боллинджера на крипторынке

Любой держатель криптовалюты хотел бы знать наверняка: что будет с ценой во всех 100% случаях изменения. Увы, это нереально. Но это индикатор, который покрывает 95% движения цены. Это полосы Боллинджера.

Что такое полосы Боллинджера

Полосы (полосы, линии) Боллинджера (Bollinger Bands или BB) – индикатор для технического анализа, который направлен на определение тренда той или иной криптовалюты, а также измерение ее волатильности. Термин был введен в практику Джоном А. Боллинджером в конце 1980-х — начале 1990-х годов.

Визуально полосы Боллинджера представляют собой канал, который расширяется или сужается в зависимости от изменения цены той или иной криптовалюты. Именно ширина канала является отражением волатильности, присутствующей в конкретный момент на рынке.

Как построить полосы Боллинджера?

Построение полос Боллинджера

Индикатор состоит из трех линий. Среднее = не что иное, как обычное скользящее среднее. Так было изначально задано создателем. В некоторых терминалах его можно заменить на экспоненциальную (EMA) или взвешенную (WMA) скользящую среднюю. При этом эффективность замены довольно спорная.

Поскольку у нас есть скользящая средняя, ​​ей нужен период, за который она должна быть рассчитана. Bollinger использовал 20-дневный интервал, который выставлен по умолчанию в настройках. А дальше каждый может экспериментировать и ставить хоть меньший, хоть больший срок. Все зависит от вашего стиля торговли и конкретной криптовалюты, которой вы торгуете.

Верхняя и нижняя линии представляют собой одну и ту же скользящую среднюю, только сдвинутую на несколько стандартных отклонений. Боллинджер использовал параметр, равный 2. Правда, это он написал применительно к фондовому рынку: в 80-х и начале 90-х криптовалют еще не было. Возможно, учитывая волатильность, для цифровых активов больше подходят три или пять стандартных отклонений. Опять же, все индивидуально.

Нет смысла вручную рассчитывать скользящие средние и стандартные отклонения. В любом, даже самом обычном торговом терминале это делается автоматически. Вам нужно только установить параметры, необходимые для вашей торговой системы.

Как использовать полосы Боллинджера?

Применение полос Боллинджера

Использование индикатора будет различным для боковых и трендовых движений. В первом случае цена криптовалюты практически не будет выходить за пределы канала (за пределы сдвинутой на несколько отклонений скользящей средней). В этом случае тактика очень проста: когда цена достигает нижней полосы, покупайте. Когда вы достигнете вершины — продайте. При этом наклон всех трех линий практически отсутствует.

Вторая ситуация – тенденция. Это сопровождается расширением канала и увеличением наклона срединной скользящей средней. Во время тренда цена часто может подняться выше верхней границы полос Боллинджера (в случае бычьего тренда) или ниже нижней границы (в случае медвежьего тренда). Торговля в этом случае будет строиться от срединной полосы. Если у нас бычий тренд, то это уровень поддержки и всякий раз, когда цена до него падает, можно покупать. Противоположное верно для медвежьего тренда. Срединная полоса – это уровень сопротивления. Всякий раз, когда цена криптовалюты достигает этого уровня, вы можете продавать.

В конце тренда обычно снова формируется что-то вроде флета, а полосы Боллинджера сужаются.

Рассмотрим несколько типичных примеров. В мае-июле 2023 года у криптовалюты Ripple (XRP) был флет (боковое движение). Следовательно, можно было покупать, когда была пробита нижняя полоса, и продавать, когда была пробита верхняя полоса. На рисунке ниже стрелками отмечены моменты, когда можно было проводить сделки.

Источник: tradeview.com

Теперь рассмотрим формирование тренда. Возьмем, к примеру, Биткойн в январе 2023 года. С конца ноября наблюдается некоторая ровность. 10-го цена выходит за верхнюю границу, но расширения канала как такового по-прежнему нет. Но 11 числа оба фактора совпали и можно было купить BTC. Как видно из графика, в дальнейшем было вполне реально заработать на сделке около 40%.

Источник: tradeview.com

Джон Боллинджер уделял особое внимание формациям W- и M-образной формы. Давайте посмотрим, как это работает в криптовалюте.

W- и M-образные модели

Это два разворотных паттерна. W-образная форма — бычий сигнал. Он появляется, когда после снижения мы дважды достигаем локальных минимумов, а затем начинается рост. М-образный паттерн является медвежьей противоположностью W-образному паттерну. Его возникновение сопровождается двукратным достижением локальных максимумов, после чего начинается разворот или переход к боковому.

Боллинджер считал, что классические модели такого типа получаются, когда первый экстремум выходит за пределы полос, а второй находится внутри канала.

Похожая ситуация была с Litecoin в феврале 2023 года. Затем после роста 1 февраля цена вышла за пределы полос Боллинджера, а 16 февраля осталась внутри канала. После этого начался спад.

Источник: tradeview.com

Несмотря на популярность полос Боллинджера, у них есть ряд недостатков.

Недостатки полос Боллинджера

Первый недостаток – субъективность оценки. Идеальные образы, описанные Боллинджером, встречаются крайне редко. Более того, зачастую их можно получить только потом. При интерпретации конкретных сигналов многое будет зависеть от трейдера. Кто-то решит, что, например, канал сужается или расширяется, а для другого вообще не будет сигнала.

Еще одна вещь, которую следует отметить, это то, что полосы Боллинджера не дают четких точек входа. В общем, это связано с первым пунктом. Полосы Боллинджера — это своего рода статистический ориентир, покрывающий 95% всех цен конкретного инструмента. Трейдер должен интерпретировать это самостоятельно. В идеале этот индикатор должен сочетаться с другими инструментами технического и фундаментального анализа.

Третий минус — полосы Боллинджера приходится подстраивать под себя. Параметры, установленные по умолчанию, могут не подходить для конкретной криптовалюты и вашего стиля торговли. Чтобы найти оптимум, вам, скорее всего, потребуется заполнить одну выпуклость.

Вывод: полосы Боллинджера — это инструмент для измерения волатильности цены и определения тренда в криптовалюте. Успех его использования зависит от настроек точки и стиля торговли конкретного трейдера.

Этот материал и содержащаяся в нем информация не являются индивидуальными или иными инвестиционными рекомендациями. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора, аналитических порталов и экспертов.

Источник