Оцениваем силу быков и медведей: что такое индикатор RSI

Все хотят купить биткойн по более низкой цене и продать по более высокой. Но как определить, когда падение или подъем закончились? Альтернативой является использование индикатора RSI, он может дать подсказку.

Что такое RSI

Индекс относительной силы (сокращенно RSI) или «индекс относительная сила» — один из индикаторов, используемых в торговле криптовалютой. Он относится к группе осцилляторов. Это означает, что основной целью является измерение ценовых колебаний.

RSI был впервые описан Джоном Уэллсом Уайлдером-младшим в конце 1970-х годов. Это тот же автор, который описал индикатор ATR.

По умолчанию RSI рассчитывается за 14 дней. Но это не прямое указание на действие при торговле. Вы можете легко изменить его на желаемое значение. Некоторые предпочитают более короткий 5-дневный RSI, в то время как другие предпочитают более длинный 25-дневный RSI. Все зависит от вашего стиля торговли.

Итак, как рассчитать RSI?

Расчет RSI

Перед расчетом RSI рассчитайте RS (relative force) — относительную силу. Для расчета нужно знать: сколько дней за рассматриваемый период времени длился рост, и сколько урожай. Затем рассчитываются средняя цена роста и средняя цена снижения. В этом случае расчет может быть другим. Сам Уайлдер предпочитал использовать сглаженную скользящую среднюю. Однако использование экспоненты также допустимо. В ряде источников можно встретить расчет РС через простое среднее.

Сам RSI рассчитывается по следующей формуле:

RSI = 100 — (100/(1+RS)

Стоит отметить, что расчет RSI вручную будет интересен только любителям математики. В реальной торговле криптоактивами никто этого делать не будет. Практически любое приложение или платформа автоматически рассчитывает RSI.

Итак, мы рассчитали индекс относительной силы. И как использовать его для торговли?

Перепроданность и перекупленность

RSI колеблется от 0% до 100%. Считается, что если индикатор поднимется в зону выше 70%, то тот или иной актив поднимется в зону перекупленности. Это означает, что цена товара завышена и скоро должна начаться коррекция. Следовательно, если RSI падает ниже 30%, мы входим в зону перепроданности. Это свидетельствует о неоправданно низкой цене криптовалюты и является предвестником грядущего роста.

Давайте посмотрим на реальный пример. С 10 марта по 16 апреля Ethereum показал хороший рост, прибавив в цене более 50%. В то же время RSI предупредил криптоэнтузиастов 14 апреля, что вскоре можно ожидать смены тренда. Именно в этот день индекс вошел в зону перекупленности. А с 17 апреля картина полностью поменялась и эфир стал уменьшаться.

Источник: tradeview.com

Давайте посмотрим на пример перепроданности на графике Avalanche. За 53 дня, с 18 апреля по 10 июня 2023 года, токен AVAX подешевел более чем на 53%. В июне RSI объявил, что настроения рынка изменились, перейдя в зону перекупленности. Месяц спустя акции AVAX выросли более чем на 50%, поднявшись с 10,5 до 15,9 долларов.

Источник: tradeview.com

Стоит отметить, что уровни 30% и 70% — это классика, предложенная Уайлдером в конце 70-х. На практике все может быть гораздо сложнее. Особенно это касается криптовалютных рынков. Для каждого конкретного инструмента вы должны выбрать свои уровни и посмотреть, какие результаты вы хотите показать в торговле.

Не стоит думать, что уровни должны быть на одинаковом расстоянии, как у Вилдерса, когда уровни составляют 30% от высокого и низкого. Например, вы можете использовать 85% для перепроданности и 20% для перекупленности. Все зависит от ваших предпочтений и цены.

Но не только трейдеры с перекупленностью и перепроданностью ищут использование RSI. Есть еще один важный графический сигнал — дивергенция.

RSI дивергенция

Проще говоря, это ситуация, когда цена и индикатор находятся в противоположных направлениях. Существует бычья дивергенция, когда цена показывает новый минимум, но RSI прекращает падение, и медвежья, когда цена криптовалюты показывает новый максимум, а индекс относительной силы нет. По названию можно понять, что первый вариант — это сигнал на покупку, а второй — сигнал на продажу.

Не так давно, например, по биткойну наблюдалась чисто медвежья дивергенция. 13 июля BTC достиг нового максимума, но RSI в тот день был ниже уровня 23 июня. Таким образом, произошло расхождение. Интересно, что RSI также вошел в зону перекупленности 23 июня, способствуя разнице в силе.

Источник: tradeview.com

Мы находим бычье расхождение в том же биткойне, только на недельном графике. В июне 2023 года RSI достиг самого низкого уровня. Цена биткойна падала до ноября, но индикатор начал расти. То есть сформировалась бычья дивергенция. Как мы уже знаем, биткойн после этого вырос более чем вдвое.

Источник: tradeview.com

Кажется, что RSI является хорошим индикатором: ищите дивергенции, состояния перекупленности и перепроданности. И вы заработаете. Но не все так просто. Индикатор имеет ряд недостатков.

Недостатки RSI

RSI может быть совершенно бесполезен, когда криптовалюта имеет сильный тренд. Например, если начинается долгое быстрое ралли, индикатор может быстро подняться выше 70% (или другого установленного вами уровня), указывая на перепроданность. В результате вы будете продавать, а криптовалюта будет продолжать расти.

Другим недостатком RSI является то, что он не предоставляет четких точек входа и выхода. По большому счету, это такой оценочный показатель. Вы можете убедиться в этом на примере выше. Дивергенция формировалась почти пять месяцев. Не у всех трейдеров хватает мужества столько терпеть. Особенно, если кто-то вмешается с влиянием.

Не следует также использовать RSI только для анализа цен. Он более эффективен в сочетании с другими инструментами технического и фундаментального анализа. Стоит сказать, что это нельзя полностью отнести к недостаткам, так как нет показателей, которые дадут 100% результат.

Подведем итог: RSI – это индикатор технического анализа из группы осцилляторов. Зачастую он может сигнализировать об изменении ситуации в той или иной криптовалюте. Однако он не показывает точных точек входа. Самыми сильными сигналами RSI являются: дивергенция, перепроданность и перекупленность.

Этот материал и содержащаяся в нем информация не являются индивидуальными или иными инвестиционными рекомендациями. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора, аналитических порталов и экспертов.

Источник